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NEW QUESTION: 1
Cloud Service A is hosted by Virtual Server A.
Cloud Storage Device A contains LUN A.
Cloud Storage Device A is a multi-tiered cloud storage device with different types of disk groups that perform at different levels. LUN A is located in the disk group with the highest performance level. Cloud Service B is hosted by Virtual Server B.
Virtual Servers A and B are hosted by HypervisorA, which is installed on a physical server (not shown) that resides in Cloud A.
A redundant implementation of LUN A is replicated synchronously to Cloud Storage Device C.
Cloud Storage Device C does not support multiple types of disk groups and resides in Cloud B, which is located in a different geographic region than Cloud A.
Requests that cloud service consumers send to Cloud Services A and B are intercepted by an automated scaling listener responsible for initiating scaling activities.

Cloud Service Consumer A issues a request to Cloud Service A (1). To process the request, Cloud Service A accesses LUN Aon Cloud Storage Device A (2). Cloud Service Consumer B issues a request to Cloud Service B (3). To process the request, Cloud Service B accesses LUN B on Cloud Storage Device B (4).
When Cloud Service Consumer A accesses Cloud Service A, there is usually no noticeable performance fluctuation, even during peak usage periods. However, recently, Cloud Storage Device A became unexpectedly unavailable, requiring that Cloud Service A access LUN A on Cloud Storage Device C instead. During the following outage period for Cloud Storage Device A, Cloud Service Consumer A encounters inconsistent performance from Cloud Service A, including unusual delays that occur whenever the data requested by Cloud Consumer A isn't cached and Cloud Service A is required to retrieve the data from LUN A.
Which of the following statements describes a solution that can address this problem?
A. None of the above.
B. The Storage Maintenance Window pattern can be applied so that future outages of Cloud Storage Device A do not occur unexpectedly. The Resource Pooling and Resource Reservation patterns can be further applied to establish a resource pool on Cloud A that has resources reserved specifically for Cloud Service A.
This will prevent other cloud service consumers, such as Cloud Service Consumer B, from competing for Cloud Service A's resources.
C. The Cloud Balancing pattern can be applied to enable Cloud Service A to switch over to Cloud Storage Device C if Cloud Storage Device A becomes unavailable. The Dynamic Data Normalization pattern can be further applied to streamline and reduce the quantity of the data being stored by LUN A within Cloud Storage Device A, so as to correspondingly reduce the performance impacts during high usage volumes.
D. The Shared Resources pattern can be applied to prevent Cloud Service A from encountering performance issues when IT resources hosted by Hypervisor A are accessed by other cloud service consumers. The Cross-Storage Device Vertical Tiering pattern can be applied to enable Cloud Storage Device A to scale to a higher performance disk type when an outage occurs.
Answer: A

NEW QUESTION: 2
You want tocreate a few project roles so as to restrict accessin the Project Financial Management work area to only the specific projects in which an employee is assigned as a team member. What are the two default project roles available to meet this requirement? (Choose two.)
A. Project Billing Specialist- Security based on Contract BU
B. Project Team Member-Security based on Project Assignment
C. Project Accountant- Security based on BU for Assets, Expenditure BU for Costs and Contract BU for Revenue
D. Project Manager-Security based on Project Assignment
E. Project Executive- Security based on Project Hierarchy
Answer: B,D
Explanation:
Explanation
Ref:https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/applications-common/r13-update17d/faser/implementing-security-in-o

NEW QUESTION: 3
An investor can use which of the following to replicate a fixed for floating interest rate swap where the investor pays fixed and receives floating?
I. Long positions in a series of forward rate agreements (FRAs)
II. A short position in a fixed rate bond and a long position in a floating rate note III. A long position in a floating rate note and a short position in an FRA IV. A long position in an interest rate cap and a short position in an interest rate floor at the same strike
A. I and II
B. III and IV
C. I, II, III and IV
D. I, II and IV
Answer: D
Explanation:
Explanation
A fixed for floating interest rate swap is identical to a series of forward rate agreements coinciding with the settlement periods. For example, a 2 year fixed for floating interest rate swap where the investor pays fixed at
6 monthly rests is equivalent to a long position in 3 FRAs ( a 6 x12, a 12 x 18 and an 18 x 24 FRA). Thus I represents a correct replication of the swap.
An obligation to pay fixed is identical to a short position in a fixed rate bond, and receiving the floating rate is akin to a long position in a floating rate note. Thus II also correctly replicates the swap.
A long position in an FRN correctly replicates the floating cash flow from the swap, but a short position in the FRA obliges the investor to receive fixed and pay floating - which is not equivalent to the flows from the interest rate swap. Thus III is not a correct replication of the interest.
A long position in a cap means the investor will receive the difference between the floating and the cap rate if the floating rate is greater than the cap rate. Effectively, the investor will receive floating. A short postion in a floor at the same strike rate would mean the investor would end up paying the floor rate, effectively equivalent to the obligation to pay a fixed rate. Therefore this replication also correctly replicates the swap, and IV can also be used to replicate the investor's position.
Therefore Choice 'a' is the correct answer and the rest are incorrect.
(For statement IV, let me explain with an example. Recall that the buyer of a cap receives the difference between the current interest rate and the agreed exercise rate if the current interest rate goes above the exercise rate. A cap can be used by a floating rate borrower to limit their exposure to a rise in interest rates. In the same way, the seller of a floor pays the buyer the difference between the current interest rate and the exercise rate if the current interest rate falls below the exercise rate. A floor can be used by a lender to protect against a fall in interest rates.
Now assume the exercise rate is r. Also assume that the current floating interest rate is r'. the holder of the interest rate swap in the example in the question receives r and pays r'. Therefore the net payout is r' - r (pays fixed, ie -r, and receives floating, ie +r).
Now consider the long position in the cap and the short position in the floor.
Case 1: If r > r', the following will happen:
a. The long position in the cap will pay nothing, ie 0.
b. The short position in the floor will require a payment of r - r' to the buyer of the floor, and because it is a payment, the cash flow will be -(r - r') = r' - r Case 2: If r < r', the following will happen:
a. The long position in the cap will mean the investor receives r' - r.
b. The short position in the floor will pay nothing as the interest rate is higher than the exercise rate.
In both cases, the net cash flow for the investor is r' - r, which is the same as for the swap where the investor pays fixed and receives floating.)